4대 은행 1분기 연체율 0.25% 낮은 수준 꾸준히 유지 2010년 중반부터 인공지능 도입 여신심사·관리 활용
4대 은행(KB국민 신한 하나 우리) 본사 전경.<각사 박지훈>
[인사이트 코리아=박·지훈 기자]인터넷 전문 은행과 지방 은행의 자산 건전성이 급격한 금리 인상의 영향으로 악화하는 가운데서도 대형 은행의 건전성은 양호한 수준을 유지하고 있다.일찍부터 대출 취급의 사전·사후 단계까지 인공 지능(AI)를 적극 활용한 결과이다.5일 금융계에 따르면 KB국민, 신한, 하나·우리의 4대 은행의 올해 1분기의 고정 이하 여신(NPL)비율은 평균 약 0.23%로 전년 동기 대비 0.01%포인트 상승했다.경기 침체와 금리 인상의 여파로 중소 기업과 가계가 위협 받고 있는 상황에서 연체율 관리에 선방했다는 분석이다.NPL(Non-PerformingLoans)는 3개월 이상 연체 중인 대출 채권에서 사실상” 떼인 김”으로 생각된다.전체 대출 총액에서 NPL잔액이 차지하는 비율인 NPL비율은 대표적인 자산 건전성 지표로 통한다.1개월 이상 연체한 대출 채권 비율인 연체율도 나쁘지 않다.4대 은행의 올해 1분기의 연체율은 0.25%로 COVID-19유행 직전의 2019년 말 수준이다.지난해 제1분기보다 0.08%포인트 높아졌고 향후 NPL비율이 높아지는 데 영향을 미칠 전망이지만 안정된 수준으로 관리되고 있다.중소형 은행은 지난해 3월부터 이어진 급격한 금리 인상의 직격탄을 받은 것처럼 건전성이 악화했다.경남·부산·대구·전북·광주 등 5개 지방 은행의 올해 1분기 연체율은 0.58%로 4대 은행의 2배를 넘었다.대안 신용 평가 모델을 앞세운 카카오(0.58%)·K(0.82%)·토스 뱅크(1.32%)등 인터넷 은행 3곳도 부실 채권 비율이 높은 편이다.말로만 “피은텟크”고 외쳤다고 생각하면 대형 은행의 건전성 관리 역량은 2016년부터 급속히 개선됐다.대기업 은행의 NPL비율(들 기준)은 2016년 말부터 1%를 밑돌고 있어 연체율의 경우 2017년 제3분기부터 0.4%를 밑돌고 있다.이 같은 부실 대출 억제 효과는 대출 심사에서 사후 관리까지 인공 지능(AI)를 적극 활용한 결과라는 것이 은행과 IT업계의 분석이다.2010년대 중반부터 “금융에 기술을 결합시킨다”이란 뜻의 피은텟크(Fintech)가 금융계의 새로운 경영 트렌토로 떠오르면서 대형 은행은 AI와 관련한 머신 러닝 기법 수용, 스타트 업 투자·협업을 계속했다.예를 들어 신한 은행은 대출 심사 단계에서 AI을 적극 활용한다.신한 은행 인공 지능 플랫폼 SACP(Shinhan AI Core Platform)에 탑재된 머신 러닝 자기 학습 프로세스는 데이터 저장소에 금융 거래 정보 등 전통적인 데이터뿐만 아니라 국민 연금, 감사·공시의 같은 대내외 대안 정보를 자동 반영하는 주기적으로 스스로 학습하도록 만들어졌다.데이터 자동 반영을 통한 자기 학습은 모델 재개발에 걸리는 시간과 비용을 절약하고 신용 평가 모델을 지속적으로 최신화하고 금융 환경과 산업 구조 변화에 신속히 대응할 수 있다는 게 신한 은행의 설명이다.국민 은행은 AI을 활용하고 여신 사후 관리에 이용한다.국민 은행의 여신 관리 평가 시스템(Recovery Scoring System·RSS)은 과거·현재의 대내외 금융 거래 정보 분석과 미래 회수 가치를 측정하는 AI모델을 통해서 연체 채권을 평가·산출하는 시스템이다.이 시스템은 연체 채권 연체 기간, 난이도의 건전성 등급을 매기는 장기 연체 가능성이 높은 채권을 급매하도록 지원하고 국민 은행의 건전성 관리에 기여되는 것으로 알려졌다.은행권 관계자는 “스타트 업 경영진이 모 대형 은행에 금융 전문 인공 지능 솔루션을 제공하는 연체율을 크게 낮춘 성과에 거액의 자금을 받은 경영권을 매각했을 경우가 있다”로서 “지점과 인재의 착실한 삭감에도 실적이 좋은 것은 AI을 통한 리스크 관리에 성공한 결과”이라고 분석했다.
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KB국민·신한·하나·우리은행, AI ‘쪽풍대출’로 부실채권 줄인다-인사이트코리아[인사이트코리아=박지훈 기자]인터넷전문은행과 지방은행의 자산건전성이 급격한 금리인상 여파로 악화하는 가운데서도 대형은행 건전성은 양호한 수준을 이어가고 있다. 일찌감치 대출 취급 사전·사후·www.insightkorea.co.kr
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